书目详细信息
： 期权定价模型与方法研究:基于中国权证与期权市场的实证
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-03-062213-6:CNY98.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 期权定价模型与方法研究/.吴鑫育, 汪寿阳著 |
| 出版发行项： | 北京:,科学出版社:,2019 |
| 载体形态项： | 180页:;+图, 表:;+24cm |
| 丛编项： | 经济预测科学丛书 |
| 提要文摘： | 本书以期权定价为研究对象, 以系统工程原理为方法论指导, 结合随机分析、偏微分方程、金融时间序列分析、极大似然估计方法等理论和研究方法, 从理论和实证两大方面对期权定价模型与方法进行了研究, 介绍了基于Black-Scholes模型、不变方差弹性模型、随机贴现因子方法、广义自回归条件异方差扩散模型、时变风险厌恶随机波动率模型、最小二乘随机化拟蒙特卡罗方法等的期权定价, 并结合我国权证、期权市场的实际数据进行了实证研究。 |
| 并列题名： | Option pricing models and methods eng |
| 题名主题： | 期权定价 定价模型 研究 |
| 中图分类： | F830.95 |
| 个人名称等同： | 吴鑫育 著 |
| 个人名称等同： | 汪寿阳 著 |
| 记录来源： | CN 湖北三新 20191010 |