书目详细信息
： 金融时间序列分析 = = Analysis of Financial time Series
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 7-111-18386-X:CNY39.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi eng eng |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 金融时间序列分析/.(美)Ruey S. Tsay著/.潘家柱译 |
| 出版发行项： | 北京:,机械工业出版社:,2006 |
| 载体形态项： | 355页:;+图:;+24cm |
| 丛编项： | 华章数学译丛 |
| 提要文摘： | 本书内容包括：金融时间序列数据的基本特征，神经网络，非线性方法，使用跳跃扩散方程进行衍生产品的定价，采用极值理论计算风险值，带时变相关系数的多元波动率模型，贝叶斯推断。 |
| 并列题名： | Analysis of Financial time Series eng |
| 题名主题： | 金融 时间序列分析 |
| 题名主题： | 金融 |
| 题名主题： | 时间序列分析 |
| 中图分类： | F830 |
| 个人名称等同： | Tsay Ruey S. 著 |
| 个人名称次要： | 潘家柱 译 |
| 记录来源： | CN XYWH 20060920 |
| 记录来源： | CN PCL 20061116 |