书目详细信息
： 多元时间序列分析及金融应用:R语言
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-111-54260-5:CNY79.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi eng |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 多元时间序列分析及金融应用/.(美) 蔡瑞胸著/.Ruey S. Tsay/.张茂军, 李洪成, 南江霞译 |
| 出版发行项： | 北京:,机械工业出版社:,2017 |
| 载体形态项： | 379页:;+图:;+24cm |
| 丛编项： | 华章数学译丛 |
| 提要文摘： | 本书介绍了多元时间序列数据的基本概念和思想，并用R软件来展示所有的方法和模型。本书共分为7章，其主要内容为多元时间序列的基本概念、向量自回归（VAR）模型、向量自回归移动平均（VARMA）模型、多元时间序列的结构设定、单位根非平稳和协整问题、因子模型和一些特定的多元时间序列主题、多元波动率模型。全书应用实际的例子，并用R软件来说明分析方法。 |
| 并列题名： | Multivariate time series analysis : with R and financial applications |
| 题名主题： | 时间序列分析 应用 金融学 研究 |
| 中图分类： | F830 |
| 个人名称等同： | 蔡瑞胸 著 |
| 个人名称次要： | 张茂军 译 |
| 个人名称次要： | 李洪成 译 |
| 个人名称次要： | 南江霞 译 |
| 记录来源： | CN WXLS 20181019 |
| 记录来源： | CN PCL 20190111 |